تحليل أداء استراتيجية التداول

تحليل نظام التداول.

يساعد تحليل نظام التداول المناسب في العثور على أنظمة التداول التي تعمل. يحتاج التجار الناجحون إلى نسب أداء مختلفة وطرق وصفية لعرض النتائج. MultiCharts و[رسقوو]؛ تقرير أداء الاستراتيجية هو أداة قوية تستخدمها كتاس والتجار العادية لتقييم الاستراتيجيات.

200+ طرق لقياس أدائك.

في متناول يدك، لديك أكثر من 200 قياسات الأداء المتاحة. بعض من الأكثر فائدة موجودة في ملخص أداء الاستراتيجية، ونسب الأداء، تحليل الوقت، قائمة من الصفقات، تحليل التجارة الإجمالية، القيم المتطرفة، و المتابعة و السحب، تحليل سلسلة التجارة والتحليل الدوري.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تحليل نتائج باكتستينغ.

ملخص أداء الاستراتيجية ونسب الأداء تسمح للتحليل السريع لمقاييس استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الربح أو الخسارة الإجمالية التي حققتها استراتيجية التداول، ونسب مختلفة القيم، مفصلة بيانات منحنى الأسهم والمعلومات أكثر أهمية بكثير في متناول يدك.

تتبع بواسطة الوقت والتجارة.

المعلومات في جدول تحليل الوقت بتقييم النتائج بدقة من وجهة نظر الوقت. يمكنك تعيين الإطار الزمني لعرض النتائج باستخدام علامة التبويب عرض من مربع الحوار إعداد. قائمة الصفقات يعرض التقرير الكامل للتجارة عن طريق التجارة.

التحليل الكلي والخارجي.

إجمالي تحليل التجارة يعرض الأداء العام لاستراتيجية التداول. أما القيم المتقلبة أو الصفقات النائية فهي تلك التي تتجاوز متوسط ​​التجارة بقيمة كبيرة (زائد أو ناقص 3 (انحرافات معيارية).

تشغيل المتابعة / السحب وتحليل سلسلة التجارة.

التشغیل / السحب و تحلیل السلاسل التجاریة یتم قیاس التشغیل علی أنھا مفتوحة لأعلی مستوى غیر محقق من التجارة لموقف طویل. يكون السحب من السوق المفتوحة إلى أدنى مستوى منخفض غير محقق من الصفقة لمركز قصير. تحليل سلسلة التجارة يعرض التدابير الإحصائية على أساس الصفقات الفائزة والخاسرة.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تحليل احصائي.

كل تاجر المهنية الذي يريد الاستفادة الكاملة من إمكانات التداول الخوارزمية أن نفهم الإحصاءات ومعرفة الأساليب الإحصائية الأكثر استخداما على نطاق واسع والتي يمكن أن تكون مفيدة لتقييم المتانة المحتملة لاستراتيجيات التداول. إحصاءات سلسلة التجارة يعرض معلومات عن الفوز متتالية (خاسرة) سلسلة الصفقات.

استراتيجية شراء وعقد.

هذه هي استراتيجية استثمار سلبية على المدى الطويل حيث يقوم المستثمر بشراء وحيازة أسهم لفترة طويلة من الزمن، بغض النظر عن التقلبات في هذه السوق. إذا كنت تحاول مقارنة إجمالي صافي الربح من الإستراتيجية و شراء / إرجاع، يرجى تذكر أن استراتيجية الشراء والاستمرار يمكن أن تؤدي إلى عمليات سحب كبيرة وكذلك المخاطر لأن استثماراتك لا تزال معرضة لتحركات السوق لفترة كاملة.

تقرير أداء الاستراتيجية.

الرسوم البيانية التفاعلية التي تظهر الصورة الكاملة.

يتضمن مولتيشارتس 28 الرسوم البيانية التفاعلية لعرض القيم النسبية والمطلقة. يظهر السحب، على سبيل المثال، في القيم النسبية، والذي يسمح لك أن ترى الصورة واقعية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

تقرير أداء الاستراتيجية.

التخفيض النسبي.

ويوازن هذا الرسم البياني حقوق الملكية مقابل رقم التجارة لجميع الصفقات المغلقة ويشمل أيضا كل من السحب المسحوب ونسب السحب.

البصيرة باستخدام الرسوم البيانية منحنى الأسهم.

ويتيح هذا الرسم البياني المزيد من التبصر في أداء التداول من الرسم البياني منحنى الأسهم المعتاد. فإنه يعرض صافي الربح على أساس كل شريط على حدة كاشفا عن عمليات السحب الأسهم والعمليات المنبثقة.

منحنى الأسهم مع تفاصيل السحب.

هذا الرسم البياني مفصل منحنى الأسهم جنبا إلى جنب مع كل من تراجع ($) و تراجع (٪).

الإنصاف في الأرباح والانسحاب.

وتوضح هذه الرسوم البيانية انخفاض قيمة رأس المال مقابل رأس المال السهمي بالدولار والنسب المئوية.

تحليل عام لأداء التداول.

يعرض هذا الرسم البياني حقوق الملكية (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات المغلقة. هذا الرسم البياني الإنصاف لجميع الأغراض هو أفضل استخدام للتحليل العام لأداء التداول.

إجمالي الصفقات والحرف الفائزة.

تعرض هذه الرسوم البيانية الربح (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات أو لجميع الصفقات الفائزة. الخط الأفقي يقف على متوسط ​​التجارة.

تحديد وقائية توقف.

يتم استخدام أفضل الرسم البياني رحلة عكسية لتحديد وقائية إدارة الأموال توقف لاستراتيجية التداول. ويوضح الرسم البياني كل ربح محقق في الأرباح مقابل الخسارة في شكل رسم بياني مبعثر.

تحديد توقفات زائدة.

يتم استخدام أفضل رسم بياني مفضل أفضل لتحديد توقف زائدة لاستراتيجية التداول. وهو يظهر الأرباح المحققة / الخسارة مقابل السحب في شكل رسم بياني مبعثر. تمثل الأسهم الخضراء الصفقات الفائزة، وتمثل الأسهم الحمراء الصفقات الخاسرة.

التقييمات الطويلة الأجل.

يستخدم الرسم البياني أقصى رحلة مواتية النسب المئوية بدلا من المبالغ بالدولار. ويستخدم هذا الرسم البياني على أفضل وجه لإجراء تقييمات طويلة الأجل.

بنقرة واحدة الرسوم البيانية.

في مولتيشارتس، يبحث عن تجارة معينة يأخذ بنقرة واحدة فقط. لديك 16 مؤهلات مؤهلة لتصفية جميع الصفقات وبمجرد تحديد التجارة التي تهمك، كل ما يلزم هو انقر لعرضه على الرسم البياني. هذا يسمح لك أن ترى التجارة في التقرير والتمثيل البياني الرسم البياني عندما تم إنشاء التجارة مما يتيح لك التعرف بسرعة العيوب في الدخول والخروج الأساليب وتحسين منطق التداول.

تقرير أداء الاستراتيجية.

وقد توقفت أونداتا وجميع منتجات مسفكس. تجدون مكفكس استبدال هنا. بيتكوين إلى الدولار الرسوم البيانية على ترادينغفيو.

استخدام تقرير الأداء.

استنادا إلى الصفقات الموضوعة في الرسم البياني يمكن حساب تقرير الأداء لتحليل شامل مقاييس أداء الاستراتيجية وكذلك قائمة الصفقات والإحصاءات. هناك أكثر من 100 مؤشرات الأداء المتاحة للتحليل بما في ذلك حوالي 30 الرسوم البيانية.

الوصول إلى تقرير الأداء.

للوصول إلى تقرير أداء الإستراتيجية:

تطبيق استراتيجية على مخطط. في القائمة الرئيسية حدد عرض ثم انقر فوق تقرير أداء الاستراتيجية.

للوصول إلى تقرير أداء التداول:

قم بتوصيل ملف تعريف الوسيط. تأكد من وجود تداولات تاريخية على الرسم البياني. في القائمة الرئيسية حدد عرض ثم انقر فوق تقرير أداء التداول.

عرض تقرير الأداء.

في مولتيشارتس تقرير الأداء يتميز تصميم ثلاثي لوحة.

اللوحة اليسرى عبارة عن بنية تنقل بينما يعرض الجزء العلوي الأيمن بيانات الأداء.

عرض مؤشرات الأداء.

لعرض مؤشرات الأداء:

في اللوحة اليمنى حدد قسم مؤشرات الأداء للمراجعة. في مؤشر نقل الجانب الأيمن على فهرس الأداء مطلوب. سيتحول المؤشر إلى مؤشر الوصف ثم انقر بزر الماوس الأيمن. في اللوحة اليمنى السفلى سيظهر وصف نصي. انقر فوق الزر إغلاق لإغلاق لوحة الوصف. استخدم أزرار شريط الأدوات "رجوع" و "الأمام" للتنقل بين أقسام "تقرير الأداء".

عرض مخططات الأداء.

لعرض مخططات الأداء:

في اللوحة اليمنى حدد مخطط أداء للمراجعة. انقر على تكبير أو تصغير أزرار شريط الأدوات لتكبير الرسوم البيانية في الخروج على التوالي. انقر على إعادة تعيين التكبير لإعادة تعيين مخطط تم تكبيره. استخدام وسائط عموم أو الصليب المؤشر لتحريك المخططات أو مراجعة دقيقة القيم الرسم البياني على التوالي. استخدم أزرار شريط الأدوات "رجوع" و "الأمام" للتنقل بين أقسام "تقرير الأداء".

فهم تقرير المخطط التزامن.

مولتيشارتس يسمح للمستخدم بتطابق بصريا الصفقات من تقرير أداء الاستراتيجية مع إشاراتها على الرسم البياني.

بالنسبة للاستراتيجيات التي لديها المئات من الصفقات عبر سلسلة بيانات طويلة، قد يكون من الصعب أن تتطابق يدويا مع التجارة في تقرير أداء الاستراتيجية إلى الرسم البياني.

المستخدم سوف تضطر إلى استخدام زر التمرير للعثور على التجارة في سلسلة البيانات.

تقرير الرسم البياني التزامن يبسط هذه العملية. يتم تمييز الصفقات على الرسم البياني تلقائيا عندما يقوم المستخدم بتمرير مؤشر الماوس فوق التداول في تقرير أداء الاستراتيجية.

لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، راجع تعيين خصائص العرض.

إعداد خصائص تقرير الأداء.

ومن الممكن في مولتيشارتس تعيين إعدادات المالية والعرض لتقرير الأداء.

تسمح اإلعدادات المالية بتحليل أداء االستراتيجية بشكل أفضل مع مختلف التكاليف واإلحصاءات ومستويات المخاطر.

تسمح إعدادات العرض بتهيئة الإعداد المرئي للتقرير. ومن الممكن عرض أرقام التقرير بالدولار أو بعملة إقليمية، تعيين عدد من الكسور العشرية لاستخدام وتمهيد للرسوم البيانية. ومن الممكن أيضا لعرض الصفقات مع مخارج جزئية مستندة على إدخالات أو على مخارج.

وضع الخصائص المالية.

لتعيين العقارات المالية:

في نافذة تقرير أداء الاستراتيجية، انقر على زر شريط أدوات الإعدادات. حدد علامة التبويب المالية. تعيين الخصائص المناسبة أو انقر فوق الافتراضي للرجوع إلى الإعدادات الافتراضية.

عدد الانحرافات المعيارية - يستخدم عدد الانحرافات المعيارية في حساب بعض مؤشرات التقارير. الافتراضي هو 1.

الحد الأدنى لمعدل العائد المقبول - النقطة المرجعية لنسبة سورتينو (راجع قسم "نسب الأداء" في تقرير الأداء.

درجة العزوف عن المخاطرة للمستثمر - النقطة المرجعية لنسبة فوس (راجع قسم "نسب الأداء" في تقرير الأداء)

إعداد خصائص العرض.

لتعيين خصائص العرض:

في نافذة تقرير أداء الاستراتيجية، انقر على الزر شريط أدوات الإعدادات. حدد علامة التبويب عرض. حدد الدولار الأمريكي لعرض التقرير بالدولار الأمريكي أو حدد العملة الإقليمية لعرض التقرير بعملة أخرى. إذا تم تحديد العملة الإقليمية، أدخل سعر الصرف في أوسد / $ معدل النص. تعيين عدد من الأرقام بعد عشري إلى مستوى الدقة المطلوبة. في الأداء & أمب؛ قسم الجودة، حدد التجانس المناسب. حدد خانة الاختيار تقرير أداء الاستراتيجية - مزامنة المخطط لتطابق بشكل مرئي الصفقات في تقرير الأداء للإشارات في المخطط.

إذا لم يتم تحديد مربع الاختيار هذا، فسيتم تحديث تقرير أداء الإستراتيجية بالتداول الجديد فقط بعد إغلاق تقرير أداء الإستراتيجية وإعادة فتحه. انقر فوق موافق .

حفظ تقرير الأداء.

لحفظ تقرير الأداء:

في نافذة تقرير أداء الاستراتيجية، انقر على حفظ زر شريط الأدوات. في نافذة الحوار حفظ باسم ظهرت انتقل إلى موقع الملف المطلوب. في نوع حقل اسم الملف في اسم الملف.

تقرير أداء الطباعة.

من الممكن في تقرير الأداء طباعة قسم أو مخطط محدد.

لطباعة قسم أو مخطط محدد:

في اللوحة اليمنى من تقرير أداء الاستراتيجية حدد قسما أو مخططا ليتم طباعته. انقر على زر طباعة شريط الأدوات. سيظهر مربع حوار الطباعة القياسي. انقر فوق موافق .

في اللوحة اليمنى من تقرير أداء الاستراتيجية حدد قسما أو مخططا ليتم طباعته. انقر على زر شريط أدوات معاينة الطباعة. سيظهر مربع حوار معاينة الطباعة. استخدم زر ماغنيفي مود أو أدوات شريط الصفحة بالكامل لمعاينة الصفحة. انقر على زر شريط أدوات الطباعة للدخول إلى مربع حوار الطباعة. انقر فوق زر إغلاق لإغلاق النافذة.

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.

تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.

غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال، من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (انظر أيضا: دروس أنظمة التداول).

تقارير أداء الاستراتيجية.

وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وأنها أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.

يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة.

بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.

عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.

واحدة من أسرع الطرق لتحليل أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني الأداء. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق، من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري لمنحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (انظر أيضا: رسم طريقك إلى عوائد أفضل.)

مقاييس رئيسية.

قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:

إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.

هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.

إجمالي صافي الربح: يمثل إجمالي صافي الربح النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:

وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (انظر أيضا: الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)

عامل الربح: يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:

وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.

وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.

النسبة المئوية للربح: يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:

القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.

ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (انظر أيضا: سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

متوسط ​​صافي أرباح التجارة: متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: وهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:

وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.

يمكن أن يكون هذا الرقم منحرفا من قبل أوتلير، وهي تجارة واحدة تخلق ربحا (أو خسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية من خلال أوفيرينفلاتينغ متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.

الحد الأقصى للسحب: يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.

يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن يجعل مليون دولار، إذا كان يمكن أن خطر 10 مليون دولار. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (انظر أيضا: حماية نفسك من خسارة السوق.)

الخط السفلي.

تقارير أداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية، يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح، ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (انظر أيضا: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

أدوات تحليل الأداء.

لقد حصلت على اثنين من رسائل البريد الإلكتروني يسألني عن موضوع تحليل الأداء، لذلك قررت أن تفاصيل الأدوات التي استخدمها. قياس الأداء ونسب النجاح أو الفشل في العوامل الصحيحة هو جزء مهم للغاية من عملية التداول. في الواقع، فإن التداول في إستراتيجية غالبا ما يكشف عن الجوانب التي لا تأتي في مرحلة البحث. تحدث أشياء غير متوقعة، تكشف عن نقاط القوة أو الضعف المخفية سابقا. تحسين الاستراتيجيات أو التدهور مع مرور الوقت. قضايا التنفيذ تناول الطعام في العائدات. وتظهر الأنماط التي يمكن استغلالها لتعزيز العوائد أو الحد من المخاطر.

هذه الحالات، وتقييم الأداء بشكل عام، هي جزء حاسم من حلقة البحث / التداول / الأداء:

إن عدم الانتباه إلى الأداء، والعوامل الكامنة وراء ذلك، سيكون له تأثير ضار على كل من نتائج التداول على المدى الطويل والأشياء التي سوف تكتشف في مرحلة البحث.

I & # 8217؛ ليرة لبنانية تثبت الأدوات باستخدام اثنين من الاستراتيجيات، واحدة منها قد تم تسير على ما يرام، والآخر لا: 1) استراتيجية زخم / زخم الاتجاه العام غتا بدلا من ذلك التي كانت تعمل لأكثر قليلا من سنة، و 2 ) إستراتيجية تداول تأرجح آبل في & # 8220؛ التجربة & # 8221؛ وضع لمدة 6 أشهر الماضية أو نحو ذلك.

نظام تحليل الأداء الخاص بي، وحافظة كوسما ومجموعة تحليلات التجارة، يستند أساسا إلى مفهوم & # 8220؛ التجارة & # 8221 ؛. التجارة هي الوحدة التي يمكن أن تحتوي على أي عدد من الطلبات والمعاملات النقدية (أرباح الأسهم والضرائب، الخ)، والتي ترتبط بطريقة أو بأخرى. وسيشمل تداول الزوجين كلا الساقين في صفقة واحدة، على سبيل المثال. يتم استيراد البيانات الأساسية باستخدام الاستعلامات المرنة يب & # 8217؛ التي لديها بنية بسيطة جدا وسهلة للتعامل مع شمل.

يتم تعيين الصفقات إلى إستراتيجية & # 8220؛ & # 8221؛ ويمكن أيضا تعيين أي عدد من العلامات. بعض الأشياء التي يمكنني استخدام علامات لها هي: اتجاه التجارة (طويل / قصير / كليهما) وطول التجارة والبلد المتقدم / النامي وفئة الأصول وما إلى ذلك. يمكن أيضا إضافة ملاحظات مع الصور إلى الصفقات، وهو أمر مفيد بشكل لا يصدق بالنسبة إلى التعليقات . وأخيرا، يمكن تصفية الصفقات على أي عدد من المعايير لإنتاج التقارير، ومقارنتها مع المعايير المخصصة.

A التجارة واثنين من أوامر المرتبطة بها.

هناك بعض المبادئ العامة التي تلخص نهجي لقياس الأداء:

التنفيذ واللجان في غاية الأهمية. توقيت منفصل من التحجيم. إحصاءات عن الصفقات بالدولار و٪ على حد سواء. تخصيص مخصصات رأس المال المنفصلة للاستراتيجيات من إجمالي رأس المال. إحصاءات عن العائدات على رأس المال المخصص لاستراتيجية (رواك) وعلى إجمالي رأس المال (روتك). دائما التفكير الاحتمالي ومن حيث التوقعات المزيد من الطرق التي يمكن أن تجد للنظر في البيانات، كان ذلك أفضل.

الفحص البصري البسيط هو نقطة البداية، وأعتقد أنه من المهم جدا. فعل بسيط من يحدق في الرسوم البيانية غالبا ما يؤدي إلى أفكار بحثية جديدة.

استراتيجية غتا: عدد من الصفقات الخاسرة في معاهدة قانون العلامات التجارية.

لذلك دعونا نبدأ مع الرسوم البيانية والإحصائيات. في الجزء العلوي، فإن الدولار الأمريكي ينل (يوميا وقريبة من إغلاق) والمنحنيات الأسهم (سواء من حيث رواك و روتك)، والتي يتم رسمها أيضا مقابل معيار:

استراتيجية غتا عوائد تراكمية على رأس المال المخصص. ويأتي الرسم البياني أيضا في نكهة روتك.

استراتيجية آبل تراكمي بنل.

التالي هو إحصاءات التجارة. اللجان هي حق هناك، فإنه من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار كم كنت تفقد في تلك التكاليف. قد لا تبدو بعض النقاط الأساسية مثل الكثير، ولكنها يمكن أن تأكل بسرعة جزء كبير من الأرباح الخاصة بك. ملاحظة كل احصائيات تعطى على حد سواء بالدولار والنسب المئوية، من أجل فصل آثار توقيت من آثار التحجيم.

النتائج حسب الشهر التقويمي:

استراتيجية آبل. كما يأتي في نكهة روتك.

ربما أهم الشيء، والإحصاءات عن العائدات اليومية، والنسب القياسية، وهكذا دواليك. نسبة مار هي على الأرجح أهم عدد بالنسبة لي. والسبب بسيط: فإنه يحدد القيود الرافعة المالية بلدي، وبالتالي بلدي العودة. نسبة شارب عالية لا معنى لها إذا لم تتمكن من رفع. نلاحظ كيف أن محفظة المعايير البسيطة والثابتة قد دمرت نهج غتا:

استراتيجية غتا. المعيار هو مزيج 20/15/15/20/10/10/10٪ من سبي / إفا / إيم / إيف / لود / فنق / دبك على التوالي. تتوفر الإحصائيات أيضا ل روتك.

بعض الاشياء قياس بسيطة:

استراتيجية غتا مقابل معايير متنوعة.

الرسوم البيانية من العوائد اليومية، والعائدات في التجارة. مرة أخرى، من المهم أن ننظر إلى كل من الدولار والنسبة المئوية للنتائج:

أيضا، عقد فترة الرسم البياني:

موضع التحجيم مقابل عوائد التجارة. يبدو التكافؤ خطر نيف أن تفعل ما يرام:

طول التجارة مقابل عودة الرسم البياني، والعلاقة هنا واضحة جدا.

تقيس احصائيات التقاط الحركة مدى جودة الاستراتيجية في التقاط العوائد. غو هو الاتجاه الصعودي الإجمالي، أو العائد الإيجابي الإجمالي خلال الفترة. أوك٪ هي النسبة المئوية لتلك الحركة التي تم التقاطها من خلال كونها طويلة، أم٪ هي النسبة المئوية للحركة التي غاب عن طريق كونها مسطحة، في حين أن أول٪ هي النسبة المئوية للحركة التي فقدت بسبب كونها قصيرة. وتكرر الحسابات للحركة الهبوطية.

استراتيجية غتا. يجري طويلة فقط، وقد تم القبض فقط حركة رأسا على عقب.

العائد التراكمي في المئة، من خلال الصك. يوجد أيضا مخطط مماثل مع الدولار الأمريكي ينل بواسطة أداة.

استراتيجية غتا. ويمكن استغلال قيم الترابط الذاتي العالي لتعزيز العوائد وإدارة المخاطر.

حسابات القيمة المعرضة للخطر، استنادا إلى البيانات التاريخية المعاد تجميعها. I & # 8217؛ ليرة لبنانية إضافة خيار لاستخدام أساليب حدودي في المستقبل.

استراتيجية غتا: قيمة لمدة 10 أيام في خطر.

محاكاة مونت كارلو. فهو ببساطة يستخدم البيانات التاريخية، إما الصفقات أو العوائد اليومية (إما رواك أو روتك). ويمكن أن يتم أخذ العينات مع استبدال أو بدون (هذا الأخير ببساطة إعادة أوامر منحنى الأسهم القائمة). وهناك أيضا خيار لاستخدام N أيام متتالية / الصفقات، والتي يمكن التقاط تجمعات التقلب وآثار الارتباط الذاتي. ويعيد التحليل فترات الثقة لمنحنى الأسهم، فضلا عن التوزيعات التراكمية والتوزيعية لأقساط السحب القصوى.

استراتيجية غتا: هناك فرصة 10٪ من السحب أسوأ من 18٪ في ال 500 يوم تداول المقبل.

وأخيرا، بعض احصائيات بسيطة والرسوم البيانية على التنفيذ. كل من الصفقات بلدي إما في ختام أو مفتوحة، لذلك هذه هي الأسعار أنا قياس ضد. في ما يلي إحصاءات من إستراتيجية آبل & # 8217؛ s أوامر الشراء حول الإغلاق.

أعلى: الانزلاق مقابل الفارق الزمني في ثوان من المعيار. الأوسط: الانزلاق حسب نوع النظام. أسفل: الرسم البياني الانزلاق.

وأعتقد أن أكبر ضعف في مجموعة أدوات بلدي هو عدم وجود تفاعل مع نتائج باكتستينغ. ويمكن استخدام هذه الطرق بطريقتين رئيسيتين: 1) مقارنة النتائج النظرية لنتائج التداول الحقيقية، و 2) كمجموعة بيانات موسعة لوظائف إدارة المخاطر. كما أنني لا أفعل أي عملية انتقاء للأسهم، ولكن إذا فعلت ذلك ستستتبع عددا من الإضافات، خاصة إسناد الأداء حسب البلد والقطاع، وما إلى ذلك، فضلا عن تحليل القيمة / الحجم / التعرض لعوامل الزخم.

ترك تعليق وتقول لنا ما تريد استخدامه: هو الاشياء القياسية بما فيه الكفاية بالنسبة لك، أو هل تستخدم أي نسب غامضة أو الرسوم البيانية فريدة من نوعها؟

شارك هذا:

هل تتوفر مصادر لأدوات التحليل المذكورة أعلاه للمشاركة؟ يمكنني إضافة وتوسيع بعض هذه .. إذا لم تكن متوفرة يمكن أن تخبرني ما هو مخطط المخطط الذي تستخدمه؟ شكرا جزيلا.

تحليل استراتيجية تجارة الفوركس: التجارة مع ظروف السوق.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

إن تقلبات الدولار الأمريكي مقابل اليورو وأزواج العملات الرئيسية الأخرى جعلت من تداول العملات الأجنبية أكثر شعبية من أي وقت مضى، ولكن تدفق التجار الجدد كثيرا ما تم الوفاء به مع فقدان القديم حيث أن العديد من التجار ضعيفة وسط الأسواق المتقلبة. ولكن لماذا يفشل العديد من التجار في تداول العملات الأجنبية؟ وكثيرا ما نجد أن استراتيجيات التداول المشتركة لها قيود لا يفهمها سوى القليلون. تحاول هذه المقالة شرح سبب فشل بعض استراتيجيات تداول العملات الأكثر شعبية، والأهم من ذلك، كيفية إصلاحها.

لماذا يخسر متوسط ​​استراتيجية تداول العملات الأجنبية المال؟

كل من القصص والتجريبية، رأينا أن العديد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية غير قادرة على الربح بسبب 1. تقنيات إدارة الأموال الفقيرة و 2. ظروف السوق المعاكسة ماديا. النقطة الأولى بسيطة بما فيه الكفاية: إدارة المال جيدة يعني السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وقطع الخسائر الخاصة بك قصيرة. وهناك عدد لا يحصى من الكتب التجارية ينصح التجار للقيام بذلك بالضبط، ولكننا نرى مرارا وتكرارا أن قلة قادرة على وضع مثل هذه المشورة موضع التنفيذ.

والنقطة الثانية أقل كثيرا ما يتم اقتباسها ولكنها ذات أهمية مماثلة: فالعديد من استراتيجيات التداول تميل إلى الأداء الضعيف في بيئات سوقية محددة. إذا تمكنا من التعرف على قيود إستراتيجية في ظروف معينة، يمكننا أن نقطع شوطا طويلا في حماية رأس المال والحفاظ على الأرباح في ظروف السوق غير المواتية. هذه الديناميات تقطع شوطا طويلا في تفسير لماذا فقد الكثير من التجار المال من خلال بيئات سوق الفوركس المتقلبة بشكل خاص.

تعلم نقاط القوة والضعف في استراتيجيات التداول المختلفة.

التاجر 1 & نداش؛ استراتيجية رسي.

ترادر ​​2 & نداش؛ المتوسطات المتحركة.

مؤشر القوة النسبية (رسي)

المتوسطات المتحركة البسيطة (سما)

شراء عندما مؤشر القوة النسبية 14-فترة يعبر فوق 30.

شراء عندما 50-الفترة سما يعبر فوق 100، الذي يتداول فوق 200.

البيع عندما يتقاطع مؤشر القوة النسبية (رسي) من 14 فترة أدنى من 70.

بيع عندما يتقاطع سما 50 فترة أدنى من 100، الذي يتداول تحت 200.

يمكننا تصنيف استراتيجيات التداول في العديد من المجموعات المختلفة، ولكن من المفيد أن نذهب من خلال مثالين على أنماط مختلفة جوهريا في ظروف السوق الأخيرة. باستخدام أحدث العروض لدينا، فكسم منصة استراتيجية التاجر، يمكننا أن التعليمات البرمجية وقال استراتيجيات واستخدام البرمجيات لتحليلات لمعرفة الكثير عن استراتيجيات و [رسقوو]؛ نقاط القوة والضعف. في الإصدار التجريبي من منصة استراتيجية التاجر، وصفت الاستراتيجيات بأنها & لدكو؛ RSI_LE_SE & رديقو؛ و & لدكو؛ movAvg3Line_Cross_LE_SE & رديقو ؛.

استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه هي تقريبية من اثنين من أساليب تجارية مختلفة تماما، وفحص أداء كل يكشف الكثير من التفاصيل الهامة. أولا وقبل كل شيء، نريد أن ننظر إلى الأداء النظري النسبي لهذه الاستراتيجيات.

استراتيجية التداول المدى.

على 60min اليورو مقابل الدولار الأمريكي الرسم البياني.

المتوسط ​​المتحرك لاستراتيجية التداول.

على 60min اليورو مقابل الدولار الأمريكي الرسم البياني.

وعلى الرغم من تفوق أداء المتوسط ​​المتحرك للاستراتيجية في فترة التداول التي استمرت 10 سنوات، إلا أنه من الواضح أن استراتيجية تداول النطاق كانت الخيار الأفضل لسنوات في المرة الواحدة. في الواقع، يبدو أن تحريك متوسط ​​استراتيجيات فقدت المال في كثير من الأحيان فقط جعلها مرة أخرى في عدة حالات رئيسية.

وبالنظر إلى هذه المعلومات، ينبغي أن نحدد الظروف التي ينبغي أن ننظر فيها إلى التجارة باستخدام أنماط معينة. وبطبيعة الحال، من المستحيل تقريبا التنبؤ بدقة أي استراتيجية سوف تتفوق خلال فترة معينة من الزمن. ولا يزال من الضروري بعد ذلك استخدام تقنيات سليمة لإدارة الأموال للحماية من غير المتوقع.

متى نقوم بتجارة التجارة ومتى نتحرك المتوسطات المتحركة؟

أوقات التقلبات العالية للغاية تؤدي دائما تقريبا إلى خسائر استراتيجية التداول في مؤشر القوة النسبية، حيث يمكن أن تترك العملات الرئيسية بسهولة العملات في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. ومن شأن هذه الانفجارات نفسها أن تفيد بشكل واضح استراتيجية التداول القائمة على الزخم، وتؤكد منحنيات الأسهم المذكورة أعلاه على أن تداولاتنا في المتوسط ​​المتحرك حققت أرباحا كبيرة من خلال التحركات السعرية الأخيرة.

نحن بحاجة للعثور على مرشح من شأنها أن تقول لنا متى ننظر إلى التجارة نوع واحد من استراتيجية أو البحث عن آخر. في دايليفس نحن غالبا ما نشير إلى مؤشرات التقلب لدينا، والتي تستخدم مستويات التقلب الضمنية من أسواق الخيارات الفوركس لقياس توقعات التقلبات العامة عبر أزواج العملات الرئيسية. التذبذب الضمني هو مكون رئيسي لأسعار خيارات الفوركس، ويعطي تقديرا لمدى تحرك عملة معينة خلال فترة زمنية محددة.

ومن غير المفاجئ بعد ذلك أن مؤشرات تقلباتنا ترتبط ارتباطا قويا بالأرباح والخسائر الناجمة عن استراتيجيات التداول ذات الحساسية العالية واستراتيجيات الزخم. في الواقع، نرى ارتباطا قویا بین مؤشر التقلب الضمني في الیورو / الدولار الأمریکي لمدة 1 شھر وأداء کل من استراتیجیات مجموعة الزیادة واستراتیجیة الزخم.

إن العلاقة القوية بين الأداء ومؤشر التقلبات التنبؤية تخبرنا بأنه من الممكن أن نستخدم مقياس التقلب هذا كأداة لتصفية استراتيجيات التداول لدينا. مع الاستفادة من وقت متأخر، ونحن نرى أن مؤشر القوة النسبية استراتيجية ضعيفة بشكل حاد في الأشهر التي شهدت قراءة مؤشر التذبذب 1 أشهر بشكل ملحوظ.

وفقا لانحدار إحصائي بسيط، لم تنتج استراتيجية مؤشر القوة النسبية أي ربح شهري كلما قفز مستوى التذبذب الضمني لليورو مقابل الدولار الأميركي لمدة 1 شهر بأكثر من 2 نقطة مئوية.

إن العلاقة بين استراتيجية المتوسط ​​المتحرك وتقلبنا مشابهة تماما، ونرى أن الاتجاهين يميلان للتحرك في نفس الاتجاه.

باستخدام نفس التحليل الإحصائي الأساسي، نموذجنا يشير إلى أن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك يفقد كل مرة أن اليورو مقابل الدولار الأمريكي تقلب ضمنا تقلب بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن القاعدة لا تعمل تقريبا، وكذلك بالنسبة لاستراتيجية القوة النسبية، وهي بمثابة تذكير واضح بأن المرشح ليس معصوما بأي حال من الأحوال.

ما هو الأخلاق من القصة؟

وقد اتخذنا استراتيجيتين تجاريتين شائعتين جدا وحددنا ظروف السوق المناسبة لكليهما. في القيام بذلك، حددنا عندما تفشل هذه الاستراتيجيات التجارية. على الرغم من أنه من غير المرجح أن التجار اتباع هذه الاستراتيجيات بالضبط، يمكننا استخدام نفس المفهوم على مجموعة واسعة من أنماط التداول مماثلة. وإذا كانت الاستراتيجية تعتمد على انقطاع قوي في الأسعار أو زخم مستدام لتحويل الأرباح، فمن المحتمل أن يكون الأداء ضعيفا خلال أوقات تقلبات الأسعار المنخفضة بشكل استثنائي. وعلى النقيض من ذلك، فإن استراتيجيات التداول في المدى سوف تتفوق في مثل هذه البيئات.

نحن نشجعكم على محاولة منصة إستراتيجية التاجر فكسم لنفسك وتعلم خصائص أنماط التداول المختلفة و [مدش]؛ فحص عندما تفعل جيدا وعندما تفشل. يأتي برنامج بيتا مسبقة مع عدد من استراتيجيات التداول القياسية التي من شأنها أن تسمح لك للحصول على فهم أفضل لمجموعة كبيرة من النظم.

ابحث عن الجزء 2 من أحدث إدارة الأموال واستراتيجية سلسلة باستخدام برنامج التداول حسابي على دايليفكس.

كتبه ديفيد رودريجيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

للاتصال بمؤلف هذا التقرير، اكتب إلى درودريجيز @ دايليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.